La casa de la marquesa de Hornazas se hallaba en la actual calle del duque de Liria, junto a la plaza de Cristino Martos. Se cuenta que en dicha casa ocurrieron extraños fenómenos en el siglo XVIII.
En la planta baja había un taberna en la que se armaban juergas que duraban hasta altas horas. Una noche apareció un enano barbudo que con un vozarrón impuso silencio y les advirtió que si volvían a armar ese escándalo recibirían un escarmiento. Pasaron los días y los alborotadores volvieron a las andadas, hasta que aparecieron una docena de enanos armados con garrotes y les dieron una buena paliza.
En el piso de arriba, la señora marquesa había ordenado al mayordomo que fuese a recoger unos cortinajes para el salón. Nada más salir este, se presentaron tres enanos trayendo las cortinas. La marquesa se desmayó y le cogió tal susto que se mudó a otra casa. La casa fue alquilada a varias personas que también padecieron extrañas apariciones. Se hicieron exorcismos para expulsar a los duendes, pero los vecinos le cogieron miedo al lugar y nadie quería vivir en el. Tiempo después se encontró una cámara subterránea donde tenían su taller unos enanos que fabricaban monedas falsas.
El caso es que el edificio volvió a habitarse, y ahora dejamos la leyenda para entrar en la historia: entre los madrileños fusilados el 3 de Mayo de 1808 por las tropas de Napoleón había varios que tenían su residencia en la Casa del Duende.
También en este edificio se refugió el general Pierrad, que fue herido en la sublevación de los sargentos en el cuartel de San Gil, y aquí permaneció oculto hasta que terminaron los registros ordenados por O’ Donnell, pudiendo por fin escapar.
No sabemos en qué momento se derribó esta casa del duende o de los duendes, de la que afortunadamente nos podemos hacer una idea gracias a un antiguo grabado.