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Pese a su nombre, Nuestra Señora de Madrid es una de las vírgenes menos conocidas por los madrileños.
Se trata de una imagen vestidera del siglo XVI que apareció en una mancebía de la calle del Carmen.
Según la tradición, un fraile, al parecer Simón de Rojas, se quedó impresionado al ver una imagen, que él rápidamente reconoció como religiosa, en la ventana de un burdel de la calle del Carmen. Esta imagen sagrada, desposeída de sus ropajes, era utilizada como marioneta para llamar la atención de los posibles clientes de dicha mancebía.
Simón denunció el hecho a la Santa Inquisición que cerró el prostíbulo, y envió a la hoguera a los responsables del lupanar.
En el lugar donde había estado el burdel, el Caballero de Gracia mandó construir el convento e iglesia del Carmen.
La imagen, con el tiempo, pasó al Hospital General de Atocha, y de allí al Hospital Provincial de Madrid, en la calle Doctor Esquerdo, encontrándose actualmente en la  capilla de San Vicente Ferrer, en la calle de Ibiza, 43.
Su fiesta se celebra el 2 de Febrero, día de la Candelaria.
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