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El convento de los capuchinos de la Paciencia estuvo situado en la plaza de Pedro Zerolo, antes llamada Vázquez de Mella. El convento se remontaba a 1630, en tiempo de Felipe IV, cuando una familia de judíos portugueses llegaron a Madrid y alquilaron una casa en la calle de las Infantas donde abrieron una mercería. Bajo el dosel de la entrada colocaron una imagen de Cristo Crucificado para simular que eran católicos, pues en aquella época los judíos eran perseguidos por la Inquisición.
Según cuenta la tradición, todos los miércoles y viernes se reunían en esta mercería varios cripto-judíos para celebrar la llamada «fiesta de los azotes», en la que insultaban, golpeaban y azotaban a dicha imagen de Cristo.
A cada ataque, el Cristo milagrosamente hablaba y les interpelaba:
«¿Por qué me tratáis así, siendo yo vuestro Dios?»
Esta constancia del Cristo fue la causa de que se le otorgara el sobrenombre de Cristo de la Paciencia.
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(La "fiesta de los azotes" es el tema de este cuadro de Francisco Rizi, que estuvo 
en el convento de la Paciencia y hoy está depositado en el Museo del Prado)
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Bien, el caso es que un niño de la familia, que había faltado a clase por participar en la fiesta, acabó confesando al maestro lo sucedido. Este denunció los hechos al Santo Oficio, de tal manera que los miembros de la familia fueron quemados en la hoguera en la Plaza Mayor de Madrid.
Se quemó a Jorge Cuaresma, Miguel Rodríguez, Isabel Núñez Alonso, Fernán Váez, Leonor Rodríguez y Beatriz Núñez, además de cuatro imágenes que representaban a aquellos que habían logrado escapar del Santo Oficio.
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La casa de los judíos fue demolida y, en su lugar, se construyó en 1639 el Real Convento de la Paciencia de Cristo de Menores Capuchinos de nuestro Seráfico Padre San Francisco.
Para la inauguración se hicieron unas tribunas donde la reina y las infantas presidieron la llegada de una procesión en la que se dotaba al convento de una imagen del Crucificado.
Los lugares donde se instalaron estas tribunas dieron nombre a las calles de la Reina y de las Infantas.
En cuanto al convento, fue desamortizado en 1836 y derribado poco después.
En su solar se creó una plaza que se llamó de Bilbao, luego de Vázquez de Mella, y actualmente Pedro Zerolo.